پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

عنوان

سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

 

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱مقدمه.. ۳

۲-۱بیان مساله.. ۴

۳-۱ضرورت و اهمیت موضوع.. ۵

۴-۱گزاره های تحقیق.. ۶

۱-۴-۱پرسشهای اصلی و فرعی ۶

۲-۴-۱هدف های تحقیق ۶

۵-۱روش تحقیق.. ۶

۱-۵-۱ قلمرو مکانی- جامعه تحقیق ۶

۲-۵-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۶

۳-۵-۱روشهای گردآوری داده ها ۶

۴-۵-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه ۷

۵-۵-۱روش کلی تحقیق ۷

۶-۱ موانع و محدودیت های تحقیق.. ۱۰

۷-۱ داده ها و متغیرها.. ۱۰

۸-۱-۱نقشه راه.. ۱۲

۹-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۱۴

فصل دوم. ۱۶

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۶

۱-۲- مقدمه.. ۱۸

۲-۲ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد.. ۱۹

۳-۲ روش های موجود ارزیابی کارایی شعب بانک.. ۱۹

۴-۲متدولوژی پایه.. ۲۰

۵-۲ مروری بر مبانی نظری سنجش کارائی.. ۲۰

۱-۵-۲ مفهوم بهره وری و کارائی: ۲۰

۲-۵-۲ کارائی، اثربخشی و بهره وری ۲۱

۳-۵-۲ رابطه بین اثربخشی و کارایی ۲۱

۴-۵-۲ نکاتی درباره سنجش کارایی ۲۲

۵-۵-۲ دو منظر در اندازه گیری کارایی ۲۳

۶-۵-۲ انواع کارایی ۲۳

۶-۲ ارزیابی عملکرد.. ۲۴

۱-۶-۲ سابقه ارزیابی عملکرد ۲۵

۲-۶-۲- اهداف ارزیابی عملکرد ۲۵

۳-۶-۲ علل مختلف ارزیابی عملکرد ۲۶

۷-۲ روشهای مختلف اندازه گیری کارایی.. ۲۷

۱-۷-۲ روش پارامتری ۲۷

۲-۷-۲ روش های ناپارامتری ۲۷

۳-۷-۲ روش تابع مرزی تصادفی(SFA). 28

8- 2روش تحلیل پوششی داده ها( DEA).. 31

1-8-2نحوه کارکرد تحلیل پوششی داده ها ۳۴

۲-۸-۲دو مشخصه ی اساسی برای مدل تحلیل پوششی داده ها ۳۷

۱-۲-۸-۲ ماهیت الگوی مورد استفاده.. ۳۷

۲-۲-۸-۲ بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده.. ۳۷

۳-۸-۲ مجموعه مرجع و واحد مجازی ۳۸

۴-۸-۲برخی از مزایا و اشکالات روش DEA 39

9-2مقایسه روش پارامتری و ناپارامتری.. ۳۹

جدول ۲-۲ مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری ۳۹

۱۰-۲انواع الگوهای اصلی تحلیل پوششی داده ها.. ۴۰

۱-۱۰-۲مدل مضربی CCR ورودی محور ۴۰

۲-۱۰-۲ مدل مضربی CCR خروجی محور ۴۱

۳-۱۰-۲ مدل پوششی CCR ورودی محور ۴۱

۴-۱۰-۲ مدل پوششی CCR خروجی محور ۴۲

۵-۱۰-۲ مدل مضربی BCC  ورودی محور ۴۲

۶-۱۰-۲ مدل مضربی BCC خروجی محور ۴۳

۷-۱۰-۲ مدل پوششی BCC  ورودی محور ۴۴

۸-۱۰-۲ مدل پوششی BCC  خروجی محور ۴۴

۱۱-۲روش های رتبه بندی واحدهای کارا.. ۴۴

۱-۱۱-۲ مدل اندرسون و پترسون ۴۵

۲-۱۱-۲ رتبه بندی کامل با استفاده از AHP/DEA 45

12-2 الگوبرداری در DEA.. 46

13-2 مفهوم بهره وری.. ۴۷

۱-۱۳-۲روشهای اندازه گیری بهره وری ۴۸

۱-۱-۱۳-۲شاخص بهره وری لاسپیرز.. ۴۸

۲-۱-۱۳-۲ شاخص بهره وری پاشه.. ۴۹

۳-۱-۱۳-۲شاخص بهره وری اجورث.. ۴۹

۴-۱-۱۳-۲ شاخص بهره وری سولو.. ۴۹

۴-۲-۱۳-۲شاخص بهره وری ترنکوئیست.. ۴۹

۵-۲-۱۳-۲شاخص بهره وری کل عوامل( شاخص مالم کوئیست).. ۴۹

۱۴-۲استخراج شاخص مالم کوئیست از داده های روش تحلیل پوششی داده ها.. ۵۱

۱۵-۲سوابق مطالعاتی.. ۵۲

تحقیقات داخلی. ۶۶

۱۶-۲آشنایی با بانک ملی.. ۶۹

۲-۱۶-۲ نمودار سازمانی بانک ۷۱

خلاصه فصل و جمع بندی. ۷۲

فصل سوم. ۷۳

روش شناسی تحقیق. ۷۳

۱-۳مقدمه.. ۷۴

۲-۳روش های ارزیابی کارایی.. ۷۴

۳-۳ متغیرهای تحقیق.. ۷۵

۴-۳تعریف متغیرهای پژوهش.. ۷۸

۱-۴-۳متغیرهای ورودی: ۷۸

۲-۴-۳متغیرهای خروجی ۸۰

۵-۳جامعه آماری.. ۸۱

جدول ۳-۳ شعبه های درجه یک بانک ملی ۸۱

۶-۳ انتخاب DMU ها.. ۸۱

۸-۳روشهای گردآوری داده ها.. ۸۲

۹-۳مدل تحقیق.. ۸۲

۱۴-۳ مدل تحقیق.. ۸۵

۱۰-۳رتبه بندی واحد های کارا.. ۷۴

۱-۱۰-۳ مدل اندرسون –پترسون ۷۴

۲-۱۰-۳نمادهای مدل.. ۷۴

۱۱-۳ کارا کردن واحدهای ناکارا.. ۷۴

فصل چهارم. ۷۶

تجزیه و تحلیل داده ها. ۷۶

۱-۴مقدمه.. ۹۳

۲-۴ توصیف بانک مورد مطالعه و متغیرهای تحقیق.. ۹۴

۳-۴ تجزیه و تحلیل آماری داده ها و تحلیل همبستگی متغیرهای مدل.. ۱۰۰

۴-۴ مرحله اول.. ۱۰۲

جدول ۸-۴ مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال ۱۳۹۱ ۱۰۴

۵-۴ رتبه بندی.. ۱۰۵

نتایج رتبه بندی واحدهای کارا قبل از تعدیل ورودی ها. ۱۰۵

۶-۴ مرحله دوم : تعدیل ورودی های مدل با استفاده از مدل SFA.. 106

7-4 مرحله سوم.. ۱۱۰

۸-۴ نتایج رتبه بندی واحدهای کارا بعد  از تعدیل ورودی ها.. ۱۱۲

۸-۴ شاخص بهره وری مالم کوئیست.. ۱۱۳

فصل پنجم. ۹۳

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۳

۱-۵ مقدمه.. ۱۱۸

۲-۵ تحلیل پوششی داده ها.. ۱۱۸

۳-۵ تحلیل نتایج.. ۱۲۰

۴-۵ پشنهادات جهت تحقیقات آتی.. ۱۲۲

۵-۵ پیشنهادات کاربردی.. ۱۲۳

۶-۵محدودیت های تحقیق.. ۱۲۳

منابع فارسی. I

منابع لاتین. IV

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱ شاخص های ورودی و خروجی عملکرد بانک.. ۱۰

جدول۲-۶-۲- اهداف ارزیابی عملکرد.. ۲۵

جدول۱-۲ مقایسه ارزیابی عملکرد سنتی و نوین.. ۲۵

جدول ۲-۲ مقایسه مدل های پارامتری و ناپارامتری.. ۳۹

جدول ۳-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور.. ۵۳

جدول ۴-۲ مطالعات انجام شده داخلی.. ۶۷

جدول ۱-۳ متداولترین متغیرهای مورد استفاده در زمینه ارزیابی کارایی بانک ها   ۷۵

جدول ۲-۳ شاخص های مهم در ارزیابی کارایی بانک.. ۷۵

جدول ۳-۳ شعبه های درجه یک بانک ملی.. ۸۱

جدول ۱-۴ متغیر های ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱٫ ۹۴

جدول ۲-۴ داده های مربوط به مدل SFA.. 97

جدول ۳-۴ داده های مربوط به مدل SFA.. 100

جدول ۴-۴ برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال۹۰٫ ۱۰۰

جدول ۵-۴ برخی پارامترهای توصیفی مربوط به متغیرهای انتخابی سال۹۱٫ ۱۰۱

جدول ۶-۴ ضریب همبستگی پیرسون.. ۱۰۱

جدول۷-۴ مرحله اول مدل  BCCوردی محور سال ۱۳۹۰٫ ۱۰۳

جدول ۸-۴ مرحله اول: مدل BCC وردی محور –سال ۱۳۹۱٫ ۱۰۴

جدول ۱۱-۴ تعدیل ورودی ها با استفاده از مدل SFA.. 107

جدول ۱۲-۴ بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال ۱۳۹۰٫ ۱۱۰

جدول ۱۳-۴ بعد از تعدیل ورودی ها مدل  BCC ورودی محور سال ۱۳۹۱٫ ۱۱۱

جدول ۱۴-۴ شاخص بهره وری مالم کوئیست قبل از تعدیل ورودی ها.. ۱۱۳

جدول ۱۵-۴ میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. ۱۱۶

جدول۱۶-۴ شاخص بهره وری مالم کوئیست بعد از تعدیل ورودی ها.. ۱۱۶

جدول ۱۷-۴ میانگین متغیر های بدست آمده از شاخص مالم کوئیست.. ۱۱۹

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ نقشه راه.. ۱۳

شکل ۱-۲ تابع تولید مرزی تصادفی ۳۰

شکل ۲-۲ سیستمی با واحدهای تصمیم گیری مختلف ۳۳

شکل ۳-۲ جایگاه تولید کنندگان در فضای یک داده و یک ستاده ۳۵

شکل ۴-۲ محاسبه ی مقیاس عملکرد در DEA Error! Bookmark not defined.

شکل ۵-۲ نمایش بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس   ۳۶

شکل ۶-۲ مرزکارا در حالت دو ورودی و یک خروجی ۳۸

شکل ۴-۳ مدل مفهومی تحقیق Error! Bookmark not defined.

 

 

چکیده:

معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و تبع آن کالاها و خدمات همواره دست به گریبان برنامه ریزان بوده است. بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با توجه به قابلیت های عمده روشهایی نظیر روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست در ارائه نتایج نسبتاَ دقیق و استفاده از این نتایج برای ارائه راهکار برای افزایش کارایی در بنگاه های اقتصادی، می توان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد.

در این مطالعه، کارایی ۹۳ شعبه درجه یک بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با رویکرد ورودی محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بدست آوردن کارایی از سه نهاده ی مجموعه سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سود و زیان برای بررسی استفاده شد. و در نهایت بهره وری شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده های تحقیق از طریق گزارش سالیانه بانک جمع آوری و با اسفاده از نرم افزار Lingo و Eviwes حل تحلیل شد.

هدف این مطالعه بدست آوردن اثر بخشی مدیریت بانک مورد نظر با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و اختلالات آماری و مقایسه با کارایی بدست آمده قبل از تعدیل ورودی ها نشان می دهد که متغیرهای محیطی تاثیر معناداری بر اثربخشی شعب بانک دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تعدیل ورودی ها، کارایی واحدها در سال ۱۳۹۰ از ۲۹ واحد به ۳۳ واحد کارا افزایش و در سال ۹۱ از ۲۶ واحد به ۵۲ واحد کارا افزایش پیدا کرد. طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت در بسیاری از موارد عدم اثر بخشی مدیران را می توان به عوامل محیطی و غیر قابل کنترل مدیران ربط داد تا اینکه به شایستگی مدیران ربطش دهیم.

 

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مدل تابع مرزی تصادفی، شاخص بهره وری مالم کوئیست