خانه / علوم انسانی / اقتصاد / دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 

عنوان

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم

طی بازه زمانی (۱۳۹۲:۰۵-۱۳۶۹:۰۱)

 

 

چکیده

 

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱)

هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه میان نرخ تورم و نااطمینانی تورم در ایران، در رژیم­های مختلف با استفاده از داده­های ماهانه برای دوره زمانی (۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱) می­باشد. برای این منظور، الگوی گارچ در میانگین نامتقارن بکار برده شده است. این الگو امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید. در این چارچوب از الگوی انتقال مارکوف برای بررسی پویایی­های تورم در وضعیت­های مختلف استفاده گردیده است. به این منظور دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد می­گردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده و کاهنده تخمین زده می­شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و نوسانات تورمی کم می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان می­دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در وضعیت فشار تورمی فزاینده، مثبت می­باشد. در وضعیت فشار تورمی کاهنده، نااطمینانی تورم تأثیر منفی بر سطح تورم دارد. نتایج حاصل از تخمین الگوی دوم نشان می­دهد در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نوسانات تورمی زیاد قرار دارد اثر تورم بر نااطمینانی تورم مثبت می­باشد. اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تأثیری ندارد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت می­باشد. بر اساس مقادیر به دست آمده از ماتریس احتمال انتقال مشاهده می­گردد که تمایل  به ماندن متغیرهای مذکور در وضعیت­های قبلی بسیار بالا است به طور نمونه در رژیم فشار تورمی فزاینده میل به ماندن در همان وضعیت بیش از ۹۰ درصد می­باشد.

کلیدواژه: تورم، نااطمینانی تورم، عدم تقارن، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو،  انتقال رژیم، ایران

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                    صفحه

 

فصل اول                                                

۱- کلیات …………………………..  ۲

  • مقدمه …………………………. ۲
  • بیان موضوع……………………. ۲

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق…………… ۵

۱-۴- هدف تحقیق…………………….. ۷

۱-۵- سوالات تحقیق…………………… ۷

۱-۶- روش تحقیق…………………….. ۸

۱-۷- ساختار تحقیق………………….. ۸

۱-۸- داده­ها و منابع آماری………….. ۹

 

فصل دوم

۲- مروری بر مطالعات پیشین………….. ۱۱

۲-۱- مقدمه……………………….. ۱۱

۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور ۱۲

۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور…. ۱۷

 

فصل سوم

۳- مبانی نظری و ساختار الگو………… ۲۷

۳-۱- مقدمه………………………… ۲۷

۳-۲- مبانی نظری……………………. ۲۷

۳-۲- ۱- تورم…………………….. ۲۷

۳ -۲- ۱- ۱- تعریف تورم…………… ۲۷

۳-۲- ۱- ۲- نظریات در خصوص منشأ تورم. ۲۸

۳-۲-۲- نااطمینانی تورم……………. ۳۰

۳-۲-۲-۱- تعریف نااطمینانی تورم…… ۳۰

۳-۲-۲-۲- منابع نااطمینانی………… ۳۰٫٫

۳-۲-۲-۳- روش­های محاسبه نااطمینانی… ۳۲

۳-۲-۲-۴- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه­گیری نااطمینانی تورم……………………………… ۳۴

۳-۲-۳- رابطه تورم و نااطمینانی تورم.. ۳۸

۳-۲-۳-۱- اثر تورم بر نااطمینانی تورم………………………………………………………..۳۸

۳-۲-۳-۲- اثر نااطمینانی تورم بر تورم………………………………………………………..۴۴

۳-۳- ساختار الگو…………………… ۴۵

۳-۳- ۱- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت  ۴۵…………………………………

۳-۴- روش­شناسی تحقیق………………… ۴۸

۳-۴- ۱- مدل گارچ…………………. ۴۸

۳-۴-۲- مدل گارچ در میانگین……….. ۵۰

۳-۴-۳- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل ۵۱

۳-۴- ۴- مدل میانگین متحرک خودهمبسته.. ۵۱٫٫

۳-۴-۵- مدل انتقال مارکوف………….. ۵۳

۳-۴-۶- زنجیره مارکوف……………… ۵۴

۳-۴-۷- روش حداکثر درست نمایی……… ۵۶

۳-۵- آزمون­های مدل………………….. ۵۹

۳- ۵-۱- بررسی آزمون ریشه واحد…….. ۵۹

۳-۵-۱-۱- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ ۶۰

۳-۵-۲- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها ۶۳

۳-۵-۳- آزمون بررسی وجود اثر آرچ…… ۶۴٫٫

۳-۵-۴- آزمون لجانگ – باکس…………. ۶۵

 

فصل چهارم

۴- نتایج تحقیق و برآورد الگو………… ۶۷

۴ -۱- مقدمه……………………….. ۶۷

۴-۲- داده­های آماری مورد استفاده…….. ۶۷

۴-۳- بررسی آزمون ریشه واحد………….. ۷۰

۴-۳-۱- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ ۷۰

۴-۴- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها…. ۷۲

۴-۵- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته ۷۳

۴-۶- بررسی وجود اثر  آرچ……………. ۷۴

۴-۷- ویژگی­های آماری جملات اختلال……… ۷۴

۴-۸- نتایج تخمین الگو………………. ۷۶

 

فصل پنجم

۵- جمع­بندی و نتیجه­گیری……………… ۸۶

۵-۱- مقدمه………………………… ۸۶٫٫

۵-۲- جمع­بندی………………………. ۸۶

۵-۳- پیشنهاد­های سیاستی……………… ۹۰

۵-۴- پیشنهاد­های پژوهشی……………… ۹۱

 

فهرست منابع………………………… ۹۲

منابع فارسی………………………. ۹۳٫٫

منابع لاتین………………………. ۹۵

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

فهرست جداول

 

عنوان و شماره                                                                     صفحه

جدول شماره ۲-۱- مروری بر مطالعات انجام شده. ۲۰

جدول شماره ۳-۱- علل ایجاد تورم و نظریه­های مرتبط به آن   ۲۹

جدول شماره ۴-۱- خصوصیات آماری متغیر تورم .. ۶۸

جدول شماره ۴-۲- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ ۷۲

جدول شماره ۴-۳- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی ۷۲

جدول شماره ۴-۴- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس  ۷۳

جدول شماره ۴-۵- نتایج حاصل از آزمون وجود آرچ ۷۴

جدول شماره ۴-۶ – آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده ۷۵

جدول شماره ۴-۷- نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت …………………………. ۷۷

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                 صفحه                     

نمودار شماره ۳- ۱- نااطمینانی نامتقارن در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل …………………….. ۳۷

نمودار شماره ۳-۲- خطای پیش­بینی و سرمایه­گذاری در پیش­بینی تورم ۴۳

نمودار شماره ۴ -۱- نرخ تورم ماهانه………. ۶۹

نمودار شماره ۴ -۲- احتمالات هموارشده درحالت  فشار تورمی فزاینده s1=1 …………………………………. 82

نمودار شماره ۴ -۳- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهنده s1=2 …………………………………. 83

نمودار شماره ۴ -۴- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمی s2=1………………………………….. 83

نمودار شماره ۴ -۵- احتمالات هموارشده درحالت کاهش نوسانات تورمی  s2=2………………………………….. 84

نمودار شماره ۴ -۶- واریانس شرطی………… ۸۴

 

 

فصل اول

 

1- کلیات

 

  • مقدمه

 

تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت­ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده­های مضر اقتصادی است که هزینه­های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می­کند. اما یکی از اصلی­ترین و مهمترین زیان­های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره­های آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایه­گذاری نیز افزایش می­یابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی می­شود.  نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه­ها و یا بخش دولتی در زمینه­های مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سال­های اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوری­های اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان می­­دهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیم­گیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری، پس­­انداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی می­شود.

 

 

  • بیان موضوع

 

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می­باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می­آورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بوده­اند. تورم در نرخ­های متوسط و علی­الخصوص در شکل حاد خود، می­تواند هزینه­های زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.

از آثار مخرب تورم می­توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بی­ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه­تر شدن افق زمانی تصمیم­گیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر می­گذارد، وظیفه مبادله­ای پول را مختل می­کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی می­شود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوک­های تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب می­شود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[۱] و قبلی[۲] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیان­های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد.

گالوب[۳] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم می­کند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان می­شود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری می­گرفتند، تحلیل­گران این اثرات را به آینده­نگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان اتخاذ گردید، به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ می­دهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشته­نگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آینده­نگری موجب می­شود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

قیمت:   ۱۲۰۰۰ تومان

 

فرمت

مطلب مشابه

دانلود پایان نامه با عنوان سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی

عنوان: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی چکیده گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز …